oder wenn du DNS über die Firewall machst, dann mit DNS Blocking bzw. Umschreiben der DNS Antwort auf 0.0.0.0. Läuft dann ohne zusätzlichen Proxy rein über DNS.
Bei Teams kommt dazu, dass MS ja ne eigene Liste pflegt, in der alle Office365 und Co Dienste mit Domains und IPs gelistet sind, somit könnte man bspw. Teams recht einfach identifizieren und blocken ohne gleich den großen Proxy auszupacken, denn "microsoft.com/de-de/microsoft-teams" ist ja nur ne Übersichtsseite von MS, das ist ja nicht der Service selbst.