Edson,Qual imagem você está usando? Você precisa baixar uma destas opções abaixo:VGASerialA VGA é para equipamentos com saídas de vídeo e a Serial para equipamentos que possuem apenas saída de console via porta serial.
Edson,A imagem DVD não deverá funcionar mesmo. Acredito que no teu caso seja então a VGA.Aqui tem um tutorial de como gravar a imagem: https://wiki.opnsense.org/manual/install.htmlTem aplicativos como https://www.balena.io/etcher/ que podem simplificar bastante o processo de gravação da imagem. Lembrando que a imagem precisa ser descompactada antes de gravar no pendrive.